Contents
Дело в том, что очень часто трейдеры ошибочно принимают сформировавшуюся картинку на графике за «Голову и Плечи». Эта глава будет посвящена так называемой «ложной ГИП» и тому, как очень часто трейдеры попадаются на удочку этой примечательной обманчивой фигуры. Компания работает 1 год 2 месяца, с 18 мая 2021 по настоящее время.
В среднем использование паттерна ГиП дает доходность около 33,1% для вершины и 43,9% для основания. Необходимое время для достижения абсолютных целей составляет 177 дней для вершин и 404 дня для основания ГиП. Тестирование модели показало, что доходность паттерна «Основание ГиП» значительно выше доходности паттерна «Вершина ГиП». Прежде всего это достигалось отсутствием расходов на обеспечение позиции, а также меньшим числом ложных сигналов к сделке. Для паттерна «Вершина ГиП» результаты оказались заметно хуже из-за наличия случаев, когда цены не достигали абсолютной цели, а ограничивались лишь относительной. Средняя годовая доходность торговой стратегии на основе паттерна «Основание ГиП» составила 43,9% для абсолютной и 46% для относительной целей.
Высокой спрэд между средним и медианным значениями доходности вызван большой долей убыточных сделок. В периоды фундаментальных изменений и разворотов трендов в бизне-сцикле наблюдается наибольшая концентрация разворотных паттернов ГиП как на вершинах, так и в основаниях рынка (рис. 5). Наиболее интересным периодом стал финансовый кризис 2008 г.
Вместе с тем 4 случая из 156 (две вершины и два основания ГиП) на момент пробоя не проходили по критерию требования скользящей средней. Ной величины снижения от вершины ГиП до линии шеи и расчета эквивалента снижения от точки пробоя линии шеи. 4, следует отложить 41,66% снижения от точки пробоя линии шеи, т.е. Ожидаемая цель будет находиться в районе уровня $58,32. Окончательное оформление фигуры ГП происходит после появления правого леча. Цена после падения «с головы» делает еще незначительный отскок вверх, примерно до уровня левого плеча и стремительно идёт вниз.
Здесь нет никакой магии или волшебства – все фигуры без исключения – это работа с ключевыми уровнями. Графический анализ основывается на одном из постулатов технического анализа о том, что история повторяется. Фигуры в трейдинге — классический инструмент теханализа (ТА), визуально выражающий представление движения цены. Под фигурами подразумеваются графические модели, основанные на той аксиоме финансовых рынков, что история повторяется. Защитный стоп-приказ может выставляться также и по времени удержания сделки.
Этот фактор трейдинга приходится самым слабым. Несмотря на все подстраховки, около половины входов оказываются ложными и приносят маленький убыток. Правда вторая половина, — прибыльные сигналы, этот убыток окупают. Соотношение риск/прибыль находится в районе ¼, что очень надежно — на один прибыльный сигнал может приходится 4 убыточных, деньги всё равно останутся целыми. В этом случае к плюсам следует отнести огромное подтверждающее количество медвежьих сигналов, а к минусам, уменьшившейся тейк. Стратегия здесь заключается в том, чтобы внимательно наблюдать за движением цены.
Отсюда и абсолютно равные вероятности на реализацию паттерна в ту или иную сторону, которые зависят только лишь от направленности фигуры. “Голова и плечи” занимает и очень важное место в волновом анализе Эллиотта. Принято считать, что формирование на графике паттерна ГиП является сигналом к тому, что основной цикл подошел к концу, инвестирование в акции для чайников и настало время коррекции. Очень часто, паттерн является связующим между волнами 5 и А. Паттерн бывает как прямым, так и наклонным, и в этом случае следует внимательно смотреть на основания вершин, которые должны быть параллельны их максимумам. Трендовая линия, проведенная по минимумам паттерна, называется линией шеи.
Паттерн «Голова и плечи» торгуется очень хорошо, но я бы хотел показать, как на форексе с помощью технического анализа можно войти в рынок еще раньше и следовательно заработать еще больше. Иногда, после после подтверждения фигуры пробоем «линии шеи», цена снова начинает расти и возвращаться к ней. «Линия шеи», которая уже стала уровнем сопротивления как бы тестируется еще раз. Новичкам, которые хотят больше наглядности, можно использовать линейный график. Но я все же советую использовать японские свечи. Они более информативны и мы можем определить достоверность пробоя «линии шеи» на закрытии свечи.
Необходимо применять индикаторы объемов с фьючерсного рынка. Профит забираю аналогично первому сигналу — после движения на ширину фигуры. По этому способу потребуется открыть 2 графика. Один из них — основной, а другой — с более старшим таймфреймом. На втором графике тренд должен быть нисходящим. При этом модель здесь должна отталкиваться от линии сопротивления.
Около 50% всех ложных ГиП подтверждали статус «ложного сигнала» менее чем за 133 дня. Результаты исследования показали, что ценам в среднем нужно 177 дней для достижения абсолютной цели и 154 дня для достижения относительной цели для вершины ГиП. Около 50% всех вершин ГиП достигали уровня абсолютной цели менее чем за 154 дня, а относительной цели – менее чем за 91 день.
Под пробоем следует понимать закрытие цен ниже линии шеи. Обычно в правом плече используют стратегию пробоя линии шеи ГиП. Но по мне это не рациональный вход, так как в этом случае выходит большой размер стоп лосса, что некомфортно для моей торговли. Поэтому я применяю несколько вариантов поиска точки входа с минимальным риском. Вершина ГиП признается ложной, когда цена после пробоя линии шеи сверху вниз откатывает назад к линии шеи так сильно, что закрывается выше пика правого плеча.
Но у покупателей хватает сил на последний рывок, который доходит до максимума первого плеча, после чего начинается неизбежно падение — явный сигнал разворота тренда. Обязательно обратите внимание, что каждый раз ценовая структура формируется уникально, однако все равно в ней присутствуют все необходимые элементы. У модели Голова и Плечи есть свой эквивалент — это перевернутая модель «Голова и плечи». Она формируется во время медвежьего тренда, и это означает, что существующая медвежья тенденция, скорее всего, развернутся. Цель по фигуре “Голова и плечи”, то есть тот уровень, на котором будет выставлен Тейк Профит, рассчитывается как расстояние от пика “Головы” до линии “Шеи,” отложенное от точки пробоя.
Паттерн является зеркальным отражением “Тройной вершины”, сформировавшемся на падающем рынке. Паттерн является зеркальным отражением “Двойной вершины”, сформировавшемся на падающем рынке. Все модели подразделяются на условные группы в зависимости от траектории движения графика. Рынок предоставляет 3 точки для входа по фигуре — это максимум.
Форма головы не соответствует равномерному роста и снижению, а представляется скорее в виде прямоугольника или трапеции, у которой основания не параллельны. В целом просто должны сохраняться очертания, потому как сама суть от характера движения не меняется – важны уровни, где они начинаются и где закнчиваются. Скальпинг по стакану Третий максимум представляет собой правое плечо. В идеале левое и правое плечи должны находиться относительно на одном уровне, но паттерн все равно будет актуален, даже если есть небольшое отклонение. По максимумам мы строим сопротивление, который является основанием свечной конструкции.
Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков. Единственное отличие — вторая вершина находится выше первой и третьей, при этом крайние максимумы (плечи) расположены примерно на одном уровне.
Сэр Дрейк вряд ли бы пошёл штурмовать моря криптовалют, не проверив оснастку корабля или состояние команды. В последнем примере линия шеи редко выглядит как горизонтальный уровень, хотя чаще всего она будет наклонной. Обратите внимание, что на рисунке выше есть начальный бычий тренд. Затем формируется левое плечо, затем голова и, наконец, правое плечо. Обычно нисходящее движение тормозят объёмом, крупными закупками покупателей.
У обратного ГиП тоже бывают разные варианты, где отличается угол наклона шеи, количество плечей и тому подобное. Люди, безусловно, могут передумать и по-новому взглянут на происходящее, могут измениться и сами рыночные события. Именно по этой причине верхушки головы и плечей могут потерять свою значимость при условии, если цена сосредоточится на уровне чуть ниже шеи. В такой ситуации медвежий взгляд на рынок отойдет в сторону и ему на смену придет оптимизм, подкрепленный пробоем этого нового уровня.
Нет точного правила разницы в высоте, но голова всегда выступает над плечами. Если это точно голова-плечи, то разница видна сразу. Можно пользоваться передвижной техникой «трейлинг-стоп».
Психологическая основа голова и плечей во многом зависит от рассматриваемого таймфрейма. Представим, что ГиП формируется на недельном графике после мощного восходящего тренда, который длился несколько месяцев или даже больше. В такой ситуации участники рынка психологически куда охотнее будут склоняться к продолжению тренда, чем если бы та же ГиП сформировалась на 10-минутном графике. Fusion Mediaнапоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам.
Наконец, даже если треугольник не «сработает», понятно где поставить стоп — сразу над верхней линей тренда. Более того, схождение верхней и нижней линий тренда демонстрирует отличный баланс между покупателями и продавцами. На графиках 7-4 и 7-5 показаны котировки компании XL Capital. Тот же самый период, но один с барами, а другой в линейном варианте. Обратите внимание, что бары показывают два ложных пробоя в паттерне, которых нет на линейном графике с ценами закрытия.
Данный паттерн является измененной версией паттерна “Тройная вершина”. В классическом техническом анализе “Голова и плечи” относится к фигурам смены тенденции. Это означает, что тренд, который действовал на рынке до начала формирования Forex Club отзывы паттерна, может смениться после окончания его формирования. Данный паттерн является продолжением паттерна “Двойная вершина”. В классическом техническом анализе “Тройная вершина” относится к фигурам смены тенденции.